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Stage Développeur Logiciel - Java H/F - 6 mois - Paris





Référence de l'offre de stage :  JRQ$202-20182

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2200 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto.

Sujet du stage : Développement d'un prototype fonctionnel du service

Au sein de Murex, les équipes Front-office développent des solutions métier comme le real time portfolio management, le structured trade builder ou le marketdata processing. Les contraintes de la plateforme intégrée exigent que ces solutions soient génériques et indépendantes de tous types de produits. Ces équipes construisent des applications basées sur des serveurs calculatoires temps réel hautement distribués qui restituent à l'utilisateur une vue synthétique et cohérente de sa position et de son exposition aux risques de marché.
Le principal défi d'une telle architecture est de concilier l'efficacité calculatoire et l'opérabilité de la plateforme MUREX.

Description de l'équipe

L'équipe Market data est responsable du cycle de vie des données de marché (volatilité, courbe de taux, dividende,...) du Front-office et plus particulièrement du graphe calculatoire et de son comportement face aux impacts temps réels et aux scénarios.

Elle offre des APIs génériques pour permettre l'import/export des données, rafraîchissement temps réels et la visualisation des données.

Mission

Dans cet environnement temps-réel et distribué, il s'agit de repenser la calibration et la simulation des variations sur les paramètres de marchés dans un service scalable, résilient et facilement gérable dans le Cloud.

Le stagiaire aura comme mission de développer un prototype fonctionnel du service. Il sera en relation avec des équipes techniques et fonctionnelles pour discuter des solutions proposées.

Le stage portera principalement sur :
  • La prise en main de l'API Opengamma Strata, une solution Open Source de calculs des risques de marchés.
  • La calibration en mode séquentiel de plusieurs produits financiers (bond, courbe, etc.)
  • Rendre ces calculs scalables en mettant en place des stratégies :
    • De distribution de calculs (possibilité d'utiliser du machine learning)   
    • De gestions de dépendances
    • De montés en charge et en volumétrie
  • La mise en place d'outils afin d'observer et analyser les probables problèmes fonctionnels ou techniques (performance, disponibilité, etc....) des différents composants dans un environnement de production.
  • Le définition et l'écriture des tests unitaires et des tests d'intégrations de composants.
  • La production de documentation.
  • L'usage de GIT pour archiver et versionner le code.
Profil
  • Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire, ayant un bon niveau en Java et attiré par la finance de marché et les problématiques de distributions calculatoires.
  • Des connaissances en Java, Apache Spark, JHipster, Apache Kafka, Docker et Amazon Azure seraient également fortement appréciées.
  • Rigueur, autonomie et capacité de travailler dans un contexte agile.
  • Disponibilité immédiate pour une durée de 6 mois.
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